2024/9/26 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.0354，上调（人民币贬值）152点；中国央行今日开展2920亿元14天期逆回购操作，因今日有5236亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2316亿元。

超短期方面：

On今日成交在-6.8~-6.

Tn开-19后有-18.8，-18.6，-18.25tkn，随后回落在-18.5~-18.45之间来回成交，午后快速走高有-17，-16.52，-16.13tkn。尾盘小幅回落收在-16.35.

短期方面：

1w开在-50.1后上行有-50，-49，-48tkn一直tkn至-45最高后回落在-45.5~-45附近来回成交，收在-45.

2w今日成交在-93.5~-88

中长期方面：

1s开-195.1后下行有-193gvn后反弹，随后在-191~-190附近来回成交，

午后快速上行，一直tkn至-183.6后回落，在-187~-185附近来回成交，尾盘收在-187.

2s今日成交在-372.7~-358.21.

3s开在-547后下行在-548~-545之间来回成交，随后快速上行有-541，-540，-538tkn，尾盘收在-538.

6s开-1000后上行在-999~-995之间来回成交，午后继续上行有-987，-985，-977tkn，尾盘小幅反弹，在-985~-980之间来回成交，收在-980.

9s开-1438后上行在-1435`-1428之间来回成交，随后继续上行有-1420，-1413，-1408tkn，一直tkn至-1400后回落，尾盘收在-1411.

1y开在-1840后上行在-1825~-1810之间来回成交，午后继续震荡上行有-1800，-1790，-1788tkn尾盘一直tkn至最高-1760.